Сравнение ZPRV.DE с EXSA.DE
ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRV.DE returned 12.19%/yr vs 10.04%/yr for EXSA.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и EXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у EXSA.DE с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ZPRV.DE превзошли акции EXSA.DE по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.04% соответственно.
ZPRV.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.19%
EXSA.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и EXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 18.05% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.40% | 48.22% | -1.86% | 27.40% | -11.77% | -3.75% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 9.02% | 20.48% | 8.50% | 15.48% | -10.35% | 24.57% | -1.78% | 28.40% | -11.06% | 10.67% |
Correlation
The correlation between ZPRV.DE and EXSA.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between ZPRV.DE and EXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
EXSA.DE
Сравнение ZPRV.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRV.DE | EXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 1.87 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 7.12 | +12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и EXSA.DE
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и EXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -58.34% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -9.64% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -16.33% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -20.69% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -35.69% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -11.46% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.53% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и EXSA.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 3.33%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.25% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 10.85% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 13.09% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 14.44% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 15.72% | +7.15% |
Сравнение комиссий ZPRV.DE и EXSA.DE
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и EXSA.DE
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.33% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.22% | 1.85% | 2.87% | 2.94% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRV.DE and EXSA.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.
ZPRV.DE is categorized as Small Cap Value Equities, while EXSA.DE is Europe Equities. ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.20% for EXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и EXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор