PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с GLDN.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRS.DE с GLDN.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPRS.DE returned 30.01% vs 30.07% for GLDN.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for GLDN.AX.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и GLDN.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRS.DE торгуется в EUR, в то время как GLDN.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDN.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у GLDN.AX с доходностью 3.99%.

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.69%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%

GLDN.AX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.51%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.75%
1 год
30.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и GLDN.AX

2026 (YTD)202520242023
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%13.79%12.65%
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		3.99%47.39%33.85%-0.28%

Correlation

The correlation between ZPRS.DE and GLDN.AX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Ishares Physical Gold ETF

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с IOZ.AXGLDN.AX с GLD

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. GLDN.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c GLDN.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DEGLDN.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.15

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.61

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

1.57

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

3.88

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. GLDN.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GLDN.AX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и GLDN.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DEGLDN.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.15

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.55

-0.95

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и GLDN.AX

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки GLDN.AX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и GLDN.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRS.DEGLDN.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-18.99%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-18.99%

+11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.75%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-3.64%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

7.71%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и GLDN.AX

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) составляет 3.55%, в то время как у Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRS.DEGLDN.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.44%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

22.31%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

25.89%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

20.73%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

20.73%

-3.47%

Сравнение комиссий ZPRS.DE и GLDN.AX

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDN.AX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и GLDN.AX

ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM2025
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.08%0.07%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRS.DE and GLDN.AX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDN.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDN.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

ZPRS.DE is categorized as Global Equities, while GLDN.AX is Gold. ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while GLDN.AX tracks LBMA Gold Price PM AUD Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.18% for GLDN.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и GLDN.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор