Сравнение ZPRS.DE с AGGH
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. ZPRS.DE is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, ZPRS.DE returned 14.74%/yr vs 2.09%/yr for AGGH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и AGGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRS.DE торгуется в EUR, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 2.04%.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
AGGH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -8.43% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 2.04% | -4.61% | 8.71% | 5.22% | -2.88% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and AGGH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.00 |
The correlation between ZPRS.DE and AGGH shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. AGGH — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
AGGH
Сравнение ZPRS.DE c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.76 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 5.30 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.86 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.18 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и AGGH
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -13.87% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -3.87% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -13.87% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.98% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.28% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.29% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и AGGH
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.14% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 4.66% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 7.89% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 10.48% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 10.48% | +6.78% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и AGGH
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и AGGH
ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.56% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and AGGH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
ZPRS.DE is categorized as Global Equities, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор