Сравнение ZPRL.DE с SPY5.DE
ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRL.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRL.DE returned 6.55%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRL.DE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRL.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции ZPRL.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 6.55% против 15.13% соответственно.
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between ZPRL.DE and SPY5.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between ZPRL.DE and SPY5.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRL.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPRL.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPRL.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRL.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.57 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 12.77 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRL.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.22 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.97 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRL.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRL.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -33.86% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.15% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | -23.34% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -23.34% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | -33.86% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.44% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.95% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.00% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRL.DE и SPY5.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRL.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.66% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.54% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 11.51% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 15.18% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 16.07% | -2.47% |
Сравнение комиссий ZPRL.DE и SPY5.DE
ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRL.DE и SPY5.DE
ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRL.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
ZPRL.DE is categorized as Europe Equities, while SPY5.DE is S&P 500. ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for ZPRL.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор