Сравнение SPY5.DE с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
SPY5.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.DE или VUSA.AS.
Основные характеристики
| SPY5.DE | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.34% | 28.95% |
| Дох-ть за 1 год | 35.78% | 35.74% |
| Дох-ть за 3 года | 11.74% | 11.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.78% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.65% | 14.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 19.21 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 11.85% |
| Макс. просадка | -33.86% | -33.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.DE и VUSA.AS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и VUSA.AS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.DE показывает доходность 28.34%, а VUSA.AS немного выше – 28.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.DE имеют среднегодовую доходность 14.65%, а акции VUSA.AS немного отстают с 14.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.DE и VUSA.AS
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и VUSA.AS
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% | 1.53% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и VUSA.AS
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 3.40% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.