Сравнение SPY5.DE с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
SPY5.DE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.66% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | -0.24% | 25.47% | 1.48% | 4.19% |
Разные валюты инструментов
SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.84% против 8.78% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.84%
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.DE и QYLD
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
QYLD
Сравнение SPY5.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.45 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.72 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 2.37 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPY5.DE и QYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и QYLD
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QYLD в 11.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.83% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и QYLD
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY5.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -24.75% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.31% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -24.61% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -24.75% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.61% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.89% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.65% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и QYLD
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.65%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.99% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.10% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.77% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.47% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.68% | -0.56% |