PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY5.DE с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

SPY5.DE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY5.DE и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.99%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.93%0.25%6.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		2.15%-3.68%27.23%19.09%-14.06%18.67%-0.24%25.47%1.48%4.19%
Разные валюты инструментов

SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.DE показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.83% против 8.79% соответственно.

SPY5.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.08%
1 год
10.22%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.83%

QYLD

1 день
0.48%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.98%
1 год
8.57%
3 года*
10.77%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с P500.DE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий SPY5.DE и QYLD

SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SPY5.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.DEQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.46

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.77

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.79

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

2.60

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.DEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.59

+0.32

Корреляция

Корреляция между SPY5.DE и QYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и QYLD

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и QYLD

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY5.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-24.75%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.84%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-24.61%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-24.75%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-1.84%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.89%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.65%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и QYLD

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.80%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY5.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.06%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.10%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.78%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.48%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.68%

-0.56%