Сравнение SPY5.DE с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
SPY5.DE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.DE или QYLD.
Основные характеристики
| SPY5.DE | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.71% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 38.48% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.29% | 7.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 20.60 | 16.08 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 10.05% |
| Макс. просадка | -33.86% | -24.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.DE и QYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и QYLD
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 14.97% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.DE и QYLD
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и QYLD
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QYLD в 11.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% | 1.53% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.24% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и QYLD
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и QYLD
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.