Сравнение SPY5.DE с QYLD
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 9.45%/yr for QYLD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 15.13% против 9.45% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
QYLD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.00% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | -0.24% | 25.47% | 1.48% | 4.19% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and QYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between SPY5.DE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
QYLD
Сравнение SPY5.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.85 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 16.36 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и QYLD
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -27.40% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -4.35% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -23.12% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -23.12% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -27.40% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.16% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.79% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.29% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и QYLD
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.94% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.35% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 9.96% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.39% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.64% | -0.57% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и QYLD
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и QYLD
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and QYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while QYLD is Nasdaq-100. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор