Сравнение SPY5.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
SPY5.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.DE или VUAA.L.
Основные характеристики
| SPY5.DE | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.71% | 26.27% |
| Дох-ть за 1 год | 38.48% | 37.24% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.29% | 15.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.60 | 19.26 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 11.67% |
| Макс. просадка | -33.86% | -34.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.DE и VUAA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и VUAA.L
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 26.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.DE и VUAA.L
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и VUAA.L
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% | 1.53% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и VUAA.L
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.