Сравнение ZPRL.DE с 18M2.DE
ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRL.DE returned 6.55%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZPRL.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции ZPRL.DE уступали акциям 18M2.DE по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.26% соответственно.
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
Correlation
The correlation between ZPRL.DE and 18M2.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between ZPRL.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRL.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
ZPRL.DE
18M2.DE
Сравнение ZPRL.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRL.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.55 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.71 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRL.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.49 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRL.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRL.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -37.06% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -6.19% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | -14.68% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -20.81% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | -37.06% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.44% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.42% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.36% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRL.DE и 18M2.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRL.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.63% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 8.33% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 10.62% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.41% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 15.44% | -1.84% |
Сравнение комиссий ZPRL.DE и 18M2.DE
И ZPRL.DE, и 18M2.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRL.DE и 18M2.DE
Ни ZPRL.DE, ни 18M2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRL.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRL.DE and 18M2.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: State Street and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор