PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18M2.DE с FEUI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18M2.DE с FEUI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L).

18M2.DE и FEUI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18M2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU High Dividend Yield. Фонд был запущен 3 мар. 2009 г.. FEUI.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 18M2.DE и FEUI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18M2.DE и FEUI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		4.00%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%7.22%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.84%17.26%6.21%18.00%-15.74%24.80%-2.67%8.82%
Разные валюты инструментов

18M2.DE торгуется в EUR, в то время как FEUI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18M2.DE показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у FEUI.L с доходностью 2.84%.

18M2.DE

1 день
1.36%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.00%
6 месяцев
10.96%
1 год
16.42%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.77%
10 лет*
8.30%

FEUI.L

1 день
2.51%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.84%
6 месяцев
8.05%
1 год
13.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS
Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с EEI.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с VYMFEUI.L с VYMIFEUI.L с VUAA.L

Сравнение комиссий 18M2.DE и FEUI.L

И 18M2.DE, и FEUI.L имеют комиссию равную 0.30%.

18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

18M2.DE vs. FEUI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M2.DE c FEUI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18M2.DEFEUI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.26

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

5.35

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18M2.DE vs. FEUI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M2.DE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FEUI.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M2.DE и FEUI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18M2.DEFEUI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между 18M2.DE и FEUI.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M2.DE и FEUI.L

18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

TTM2025202420232022202120202019
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.05%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.23%

Просадки

Сравнение просадок 18M2.DE и FEUI.L

Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки FEUI.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и FEUI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

18M2.DEFEUI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-26.77%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.57%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-23.06%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.12%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.28%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.73%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M2.DE и FEUI.L

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18M2.DEFEUI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.00%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.08%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

14.83%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.48%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.51%

-1.03%