Сравнение 18M2.DE с IMAE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS).
18M2.DE и IMAE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18M2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU High Dividend Yield. Фонд был запущен 3 мар. 2009 г.. IMAE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 18M2.DE и IMAE.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 18M2.DE и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 4.00% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.55% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -9.31% | 25.66% | -3.06% | 25.45% | -9.65% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, 18M2.DE показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у IMAE.AS с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции 18M2.DE уступали акциям IMAE.AS по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.02% соответственно.
18M2.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.30%
IMAE.AS
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 18M2.DE и IMAE.AS
18M2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%.
Доходность на риск
18M2.DE vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
18M2.DE
IMAE.AS
Сравнение 18M2.DE c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18M2.DE | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.47 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 10.01 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18M2.DE | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между 18M2.DE и IMAE.AS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18M2.DE и IMAE.AS
Ни 18M2.DE, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 18M2.DE и IMAE.AS
Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и IMAE.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| 18M2.DE | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -35.60% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.44% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -19.44% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -35.60% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.41% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -5.35% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.34% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18M2.DE и IMAE.AS
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) составляет 3.97%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 18M2.DE | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.84% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.01% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 15.06% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.97% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.50% | -0.02% |