PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18M2.DE с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18M2.DE с DGCFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).

18M2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU High Dividend Yield. Фонд был запущен 3 мар. 2009 г.. DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности 18M2.DE и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18M2.DE и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		4.35%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-2.15%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.27%-6.48%10.41%6.71%-10.66%5.29%-0.44%14.07%9.42%
Разные валюты инструментов

18M2.DE торгуется в EUR, в то время как DGCFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGCFX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18M2.DE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью 1.27%.

18M2.DE

1 день
0.34%
1 месяц
2.72%
С начала года
4.35%
6 месяцев
11.38%
1 год
17.20%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.36%

DGCFX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.17%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.33%
1 год
-2.65%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BNDDGCFX с BNDX

Сравнение комиссий 18M2.DE и DGCFX

18M2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

18M2.DE vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M2.DE c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18M2.DEDGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.38

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.45

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.29

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

-0.49

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18M2.DE vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M2.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DGCFX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M2.DE и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18M2.DEDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.38

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между 18M2.DE и DGCFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M2.DE и DGCFX

18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.

TTM20252024202320222021202020192018
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.82%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%

Просадки

Сравнение просадок 18M2.DE и DGCFX

Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки DGCFX в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и DGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

18M2.DEDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-21.77%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-3.19%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-21.77%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.10%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.45%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.82%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M2.DE и DGCFX

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18M2.DEDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.26%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

4.33%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

7.90%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

8.21%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

7.90%

+7.58%