Сравнение 18M2.DE с DGCFX
18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both funds - 18M2.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU High Dividend Yield, while DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, 18M2.DE returned 8.90%/yr vs 1.58%/yr for DGCFX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 18M2.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.
Доходность
Сравнение доходности 18M2.DE и DGCFX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18M2.DE торгуется в EUR, в то время как DGCFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGCFX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18M2.DE показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью 2.42%.
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
DGCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 18M2.DE и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -2.15% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 2.42% | -6.48% | 10.41% | 6.71% | -10.66% | 5.29% | -0.44% | 14.07% | 9.42% |
Correlation
The correlation between 18M2.DE and DGCFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between 18M2.DE and DGCFX shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18M2.DE vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
18M2.DE
DGCFX
Сравнение 18M2.DE c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18M2.DE | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.75 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 2.07 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18M2.DE | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.52 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок 18M2.DE и DGCFX
Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки DGCFX в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и DGCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18M2.DE | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -13.17% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -4.17% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -11.15% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -13.17% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.98% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.00% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.50% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18M2.DE и DGCFX
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18M2.DE | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.17% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 4.36% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 6.01% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 8.19% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 7.84% | +7.60% |
Сравнение комиссий 18M2.DE и DGCFX
18M2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18M2.DE и DGCFX
18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.76% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
18M2.DE and DGCFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 18M2.DE и DGCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор