PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRI.DE с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRI.DE с ZPRV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).

ZPRI.DE и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Фонд был запущен 14 апр. 2015 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRI.DE и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и ZPRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF		5.90%1.93%8.86%3.55%-7.90%14.37%-1.90%20.65%1.74%-1.34%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		5.81%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%27.41%-11.78%-3.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRI.DE показывает доходность 5.90%, а ZPRV.DE немного ниже – 5.81%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.31% соответственно.

ZPRI.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.62%
1 год
8.09%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.06%
10 лет*
5.22%

ZPRV.DE

1 день
-13.13%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.81%
6 месяцев
10.17%
1 год
19.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRI.DE:
ZPRI.DE с IQQI.DEZPRI.DE с EXV1.DEZPRI.DE с ^GSPCZPRI.DE с IQQ0.DEZPRI.DE с IEMS.LZPRI.DE с IUSP.LZPRI.DE с SPYY.DE
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Сравнение комиссий ZPRI.DE и ZPRV.DE

ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRI.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRI.DE
Ранг доходности на риск ZPRI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRI.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRI.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRI.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRI.DEZPRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.08

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.22

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

12.06

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRI.DE vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRI.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ZPRV.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRI.DE и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRI.DEZPRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZPRI.DE и ZPRV.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRI.DE и ZPRV.DE

Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRI.DE
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF		2.89%2.99%2.76%2.78%2.54%1.89%2.23%2.29%2.18%2.36%2.21%1.19%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPRI.DE и ZPRV.DE

Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и ZPRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRI.DEZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-46.04%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-13.13%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-31.14%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.84%

-46.04%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-13.13%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.47%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.42%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRI.DE и ZPRV.DE

Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 3.12%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRI.DEZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

21.89%

-18.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

23.80%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

30.19%

-20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

22.69%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

23.73%

-12.81%