Сравнение ZPRI.DE с VT
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.91% против 12.39% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
VT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.35% | 7.90% | 24.18% | 18.36% | -12.92% | 27.11% | 6.98% | 29.68% | -5.53% | 9.20% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and VT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and VT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. VT — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
VT
Сравнение ZPRI.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.99 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 16.79 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.31 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и VT
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -39.93% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -7.01% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -20.47% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -20.47% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -33.61% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.37% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.54% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.66% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и VT
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.64% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.10% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 12.12% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 15.04% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.07% | -6.70% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и VT
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и VT
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and VT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while VT is Global Equities. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор