Сравнение ZPRI.DE с IJPH.L
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.64%/yr vs 14.67%/yr for IJPH.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 4.64% против 14.67% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 4.64%
IJPH.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 21.03%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 8.70% | 1.94% | 8.86% | 3.53% | -7.87% | 14.36% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 21.03% | 22.63% | 29.79% | 37.04% | -9.23% | 19.22% | 3.34% | 23.31% | -16.93% | 14.74% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and IJPH.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and IJPH.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
IJPH.L
Сравнение ZPRI.DE c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRI.DE | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.88 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 17.88 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и IJPH.L
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.82%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.82% | -44.87% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -9.84% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -23.61% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -23.61% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -37.09% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.30% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -12.26% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.69% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и IJPH.L
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.46%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 7.43% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 17.36% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 22.06% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 20.74% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 20.99% | -6.16% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и IJPH.L
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и IJPH.L
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.81% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 0.98% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and IJPH.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while IJPH.L is Japan Equities. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.64% for IJPH.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор