Сравнение ZPRI.DE с BMAX.TO
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, ZPRI.DE returned 6.15%/yr vs 14.65%/yr for BMAX.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и BMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у BMAX.TO с доходностью 10.07%.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
BMAX.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и BMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | 1.82% |
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 10.07% | 8.87% | 17.24% | 10.68% | -1.45% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and BMAX.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
BMAX.TO
Сравнение ZPRI.DE c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | BMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.35 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.05 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и BMAX.TO
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и BMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -19.69% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -8.23% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -19.69% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.55% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.64% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.92% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и BMAX.TO
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.91% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 8.83% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 11.30% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 15.08% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 15.08% | -4.71% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и BMAX.TO
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и BMAX.TO
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.51% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and BMAX.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
They also come from different issuers: State Street and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 2.62% for BMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и BMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор