PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE).

UEFS.DE и ENDH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. ENDH.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.23%2.37%13.84%8.28%-3.64%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.80%7.89%6.59%5.41%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.80%.

UEFS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.23%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.40%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.60%

ENDH.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.81%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с ZPR5.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с CEB0.DEENDH.DE с EMIE.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и ENDH.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UEFS.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEENDH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.31

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.02

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.19

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

9.82

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ENDH.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEENDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.31

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.89

-0.48

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и ENDH.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и ENDH.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.73%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и ENDH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-6.78%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-2.21%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.64%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-1.12%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.49%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и ENDH.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.68%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.29%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

3.68%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

4.73%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

4.73%

+4.72%