Сравнение ZPR6.DE с FESD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE).
ZPR6.DE и FESD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR6.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FESD.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable USD EM Bond. Фонд был запущен 25 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPR6.DE и FESD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и FESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR6.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.58% | 5.62% | 3.09% | 3.99% | -9.09% | -0.66% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 1.14% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPR6.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 1.14%.
ZPR6.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
FESD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPR6.DE и FESD.DE
ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FESD.DE в 0.45%.
Доходность на риск
ZPR6.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск
ZPR6.DE
FESD.DE
Сравнение ZPR6.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR6.DE | FESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.22 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.33 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.22 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 0.61 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR6.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.22 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.14 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZPR6.DE и FESD.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR6.DE и FESD.DE
ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR6.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.84% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ZPR6.DE и FESD.DE
Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и FESD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPR6.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -16.01% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -8.25% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -16.01% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.33% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -7.37% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 3.15% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR6.DE и FESD.DE
Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPR6.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.30% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 4.79% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 9.52% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 8.78% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 8.77% | -3.60% |