PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с IS0Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с IS0Q.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and IS0Q.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while IS0Q.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR6.DE returned 0.28%/yr vs 2.56%/yr for IS0Q.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for IS0Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и IS0Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у IS0Q.DE с доходностью 4.48%.

ZPR6.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.16%
1 год
2.74%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—

IS0Q.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
2.59%
С начала года
4.48%
1 год
7.17%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и IS0Q.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.16%5.64%3.09%3.98%-9.09%-1.16%0.67%-0.10%
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.48%-3.70%12.34%4.23%-6.55%7.84%-2.78%6.35%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and IS0Q.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.04

The correlation between ZPR6.DE and IS0Q.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с JMBE.DEZPR6.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с IS0Q.DE:
IS0Q.DE с CGB.DEIS0Q.DE с ICGB.DEIS0Q.DE с SNAZ.DEIS0Q.DE с LYQS.DEIS0Q.DE с ENDH.DEIS0Q.DE с SEAD.DEIS0Q.DE с ASRD.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. IS0Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IS0Q.DE
Ранг доходности на риск IS0Q.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Q.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Q.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Q.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c IS0Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR6.DEIS0Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.35

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.99

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.38

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.80

-0.90

ZPR6.DE vs. IS0Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0Q.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и IS0Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и IS0Q.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки IS0Q.DE в -26.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и IS0Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DEIS0Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-26.03%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-2.99%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

-11.02%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.37%

-11.02%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.21%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.55%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.05%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и IS0Q.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEIS0Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.98%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

3.55%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

5.41%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

7.04%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

8.76%

-3.67%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и IS0Q.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IS0Q.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и IS0Q.DE

ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.51%5.61%5.36%5.07%4.31%3.54%4.14%4.58%4.69%4.55%4.51%5.13%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and IS0Q.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR6.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR6.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for IS0Q.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while IS0Q.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.50% for IS0Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и IS0Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор