PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Q.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Q.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Q.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - IS0Q.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0Q.DE returned 6.16%/yr vs 5.61%/yr for ENDH.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IS0Q.DE charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for ENDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Q.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Q.DE показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.35%.

IS0Q.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
2.59%
С начала года
4.48%
1 год
7.17%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.10%

ENDH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.35%
1 год
3.21%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Q.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.48%-3.70%12.34%4.23%-2.41%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.35%7.89%6.59%5.41%-2.48%

Correlation

The correlation between IS0Q.DE and ENDH.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IS0Q.DE:
IS0Q.DE с CGB.DEIS0Q.DE с ICGB.DEIS0Q.DE с SNAZ.DEIS0Q.DE с LYQS.DEIS0Q.DE с SEAD.DEIS0Q.DE с ASRD.DEIS0Q.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DE

Доходность на риск

IS0Q.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Q.DE
Ранг доходности на риск IS0Q.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Q.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Q.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Q.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Q.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Q.DEENDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.65

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.98

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.44

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

4.19

+2.61

IS0Q.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Q.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ENDH.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Q.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Q.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка IS0Q.DE за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Q.DE и ENDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Q.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-6.78%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.21%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-2.71%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.68%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-1.11%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Q.DE и ENDH.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) составляет 0.98%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что IS0Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Q.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.64%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

4.60%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

4.94%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

4.99%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

4.99%

+3.77%

Сравнение комиссий IS0Q.DE и ENDH.DE

IS0Q.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Q.DE и ENDH.DE

Дивидендная доходность IS0Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.51%5.61%5.36%5.07%4.31%3.54%4.14%4.58%4.69%4.55%4.51%5.13%

Часто задаваемые вопросы

IS0Q.DE and ENDH.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for IS0Q.DE.

IS0Q.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for IS0Q.DE and 0.28% for ENDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Q.DE и ENDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор