PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Q.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Q.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Q.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - IS0Q.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Q.DE returned 2.56%/yr vs 0.95%/yr for SEAD.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IS0Q.DE charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Q.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Q.DE показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 1.28%.

IS0Q.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
2.59%
С начала года
4.48%
1 год
7.17%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.10%

SEAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.28%
1 год
4.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Q.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.48%-3.70%12.34%4.23%-6.55%7.84%-2.78%-0.39%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		1.28%7.68%5.50%5.69%-12.29%-0.78%1.78%1.13%

Correlation

The correlation between IS0Q.DE and SEAD.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

0.05

The correlation between IS0Q.DE and SEAD.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с IS0Q.DE:
IS0Q.DE с CGB.DEIS0Q.DE с ICGB.DEIS0Q.DE с SNAZ.DEIS0Q.DE с LYQS.DEIS0Q.DE с ENDH.DEIS0Q.DE с ASRD.DEIS0Q.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с ASRD.DE

Доходность на риск

IS0Q.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Q.DE
Ранг доходности на риск IS0Q.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Q.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Q.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Q.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Q.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Q.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.73

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.84

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.39

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

9.55

-2.75

IS0Q.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Q.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEAD.DE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Q.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Q.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка IS0Q.DE за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки SEAD.DE в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Q.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Q.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-17.98%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.08%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-2.40%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.02%

-17.98%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.54%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.62%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Q.DE и SEAD.DE

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IS0Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Q.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.56%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

2.40%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

2.86%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

4.31%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

4.80%

+3.96%

Сравнение комиссий IS0Q.DE и SEAD.DE

IS0Q.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Q.DE и SEAD.DE

Дивидендная доходность IS0Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности SEAD.DE в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.51%5.61%5.36%5.07%4.31%3.54%4.14%4.58%4.69%4.55%4.51%5.13%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		6.89%4.97%6.21%4.80%4.53%4.02%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Q.DE and SEAD.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for IS0Q.DE.

IS0Q.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for IS0Q.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Q.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор