- ISIN
- IE00B6TLBW47
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 сент. 2023 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции IS0Q.DE — €78. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции IS0Q.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,135.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) показал доход в 4.48% с начала года и 7.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IS0Q.DE составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 3.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность IS0Q.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был июль 2012 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IS0Q.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 24 июл. 2012 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | 1.39% | 0.53% | -0.13% | 0.70% | 2.69% | -0.42% | 4.48% | |||||
| 2025 | 1.40% | 1.48% | -3.68% | -5.17% | 0.50% | -2.02% | 3.52% | -0.85% | 0.58% | 2.27% | -0.31% | -1.13% | -3.70% |
| 2024 | 2.20% | 0.65% | 1.19% | -0.39% | 0.19% | 2.13% | 0.45% | -0.30% | 0.57% | 1.25% | 3.65% | 0.18% | 12.34% |
| 2023 | 1.34% | 0.27% | -1.50% | -0.65% | 2.49% | -1.22% | -0.25% | 0.83% | 1.63% | -1.32% | 0.77% | 1.87% | 4.23% |
| 2022 | -0.81% | -5.14% | 0.07% | 2.41% | -2.32% | -1.21% | 4.38% | 1.32% | -1.34% | -3.27% | 1.40% | -1.88% | -6.55% |
| 2021 | 1.13% | -0.52% | 2.46% | -1.84% | -0.94% | 3.88% | -0.01% | 1.23% | 0.97% | -0.30% | 1.46% | 0.18% | 7.84% |
Метрики бенчмарка
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 0.60%, beta of 0.20, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2012.
- This ETF participated in 37.82% of S&P 500 Index downside but only 24.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.60%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 24.50%
- Участие в снижении
- 37.82%
Комиссия
Комиссия IS0Q.DE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IS0Q.DE имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0Q.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.66 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 9.82 | -3.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €4.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €4.31 | €4.32 | €4.53 | €4.03 | €3.46 | €3.17 | €3.55 | €4.21 | €3.87 | €3.87 | €4.23 | €4.38 |
Дивидендный доход | 5.51% | 5.61% | 5.36% | 5.07% | 4.31% | 3.54% | 4.14% | 4.58% | 4.69% | 4.55% | 4.51% | 5.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €1.09 | €0.00 | €0.00 | €1.06 | €0.00 | €2.16 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €2.16 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €2.16 | €4.32 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €2.19 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €2.34 | €4.53 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.94 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €2.08 | €4.03 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.77 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.69 | €3.46 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.55 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.61 | €3.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 27 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.03%авг. 2013 г. | 1y 1mo | 1y 6mo | 2y 7moиюль 2012 г. - март 2015 г. | — |
-23.18%март 2020 г. | 27d | 4y 10d | 4y 1moфевр. 2020 г. - март 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-13.01%март 2018 г. | 1y 23d | 12mo 1d | 2y 19dмарт 2017 г. - март 2019 г. | — |
-12.52%авг. 2015 г. | 4mo 10d | 10mo 15d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-11.02%апр. 2025 г. | 1mo 9d | — | 1y 4moмарт 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IS0Q.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -50.60% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -7.57% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -23.99% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.02% | -23.99% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.18% | -33.42% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.74% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -8.68% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.05% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IS0Q.DE
Добавьте iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IS0Q.DE