PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Q.DE с ASRD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Q.DE с ASRD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Q.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ASRD.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - IS0Q.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while ASRD.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Q.DE returned 2.56%/yr vs -0.66%/yr for ASRD.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IS0Q.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for ASRD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Q.DE и ASRD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Q.DE показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у ASRD.DE с доходностью 0.31%.

IS0Q.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
2.59%
С начала года
4.48%
1 год
7.17%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.10%

ASRD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.31%
1 год
6.99%
3 года*
5.97%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Q.DE и ASRD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.48%-3.70%12.34%4.23%-6.55%6.62%
ASRD.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged		0.31%11.16%3.52%6.69%-19.97%-1.25%

Correlation

The correlation between IS0Q.DE and ASRD.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.06

The correlation between IS0Q.DE and ASRD.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с IS0Q.DE:
IS0Q.DE с CGB.DEIS0Q.DE с ICGB.DEIS0Q.DE с SNAZ.DEIS0Q.DE с LYQS.DEIS0Q.DE с ENDH.DEIS0Q.DE с SEAD.DEIS0Q.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с ASRD.DE:
ASRD.DE с XUEM.DEASRD.DE с EMIG.DEASRD.DE с ENDH.DEASRD.DE с FESD.DEASRD.DE с ZPR5.DEASRD.DE с JMBE.DEASRD.DE с UEFS.DE

Доходность на риск

IS0Q.DE vs. ASRD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Q.DE
Ранг доходности на риск IS0Q.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Q.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Q.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Q.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ASRD.DE
Ранг доходности на риск ASRD.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRD.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRD.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Q.DE c ASRD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Q.DEASRD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.91

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.46

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

5.24

+1.56

IS0Q.DE vs. ASRD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Q.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASRD.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Q.DE и ASRD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Q.DE и ASRD.DE

Максимальная просадка IS0Q.DE за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки ASRD.DE в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Q.DE и ASRD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Q.DEASRD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-29.54%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-4.77%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-8.03%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.02%

-29.54%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-4.43%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-12.78%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Q.DE и ASRD.DE

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0Q.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged (ASRD.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IS0Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Q.DEASRD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.93%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

5.00%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.90%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

9.04%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

8.82%

-0.06%

Сравнение комиссий IS0Q.DE и ASRD.DE

IS0Q.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ASRD.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Q.DE и ASRD.DE

Дивидендная доходность IS0Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как ASRD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRD.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0Q.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.51%5.61%5.36%5.07%4.31%3.54%4.14%4.58%4.69%4.55%4.51%5.13%

Часто задаваемые вопросы

IS0Q.DE and ASRD.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IS0Q.DE.

IS0Q.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while ASRD.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.50% for IS0Q.DE and 0.25% for ASRD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Q.DE и ASRD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор