PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR5.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR5.DE returned 3.18%/yr vs 0.42%/yr for SEAD.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 0.82%.

ZPR5.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.84%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.25%

SEAD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		2.14%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%0.20%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.82%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%1.00%1.37%

Correlation

The correlation between ZPR5.DE and SEAD.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.05

The correlation between ZPR5.DE and SEAD.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с EMA5.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.70

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.69

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.35

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

9.84

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SEAD.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DESEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR5.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-18.40%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.08%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-2.40%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-18.40%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.36%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.26%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.50%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и SEAD.DE

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR5.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.76%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.39%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

2.89%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

4.30%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

5.33%

+1.87%

Сравнение комиссий ZPR5.DE и SEAD.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и SEAD.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности SEAD.DE в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.84%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.83%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Часто задаваемые вопросы

ZPR5.DE and SEAD.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for ZPR5.DE.

ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор