PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с IS3C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEAD.DE с IS3C.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE).

SEAD.DE и IS3C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и IS3C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и IS3C.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.81%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%1.00%1.37%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.42%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -3.42%.

SEAD.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.11%
3 года*
5.18%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—

IS3C.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
0.96%
3 года*
1.06%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с UEFS.DE
Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с VGEM.DEIS3C.DE с ZPR5.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DE

Сравнение комиссий SEAD.DE и IS3C.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Доходность на риск

SEAD.DE vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAD.DEIS3C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.14

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.24

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.27

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

1.12

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAD.DE vs. IS3C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IS3C.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и IS3C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAD.DEIS3C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.01

+0.12

Корреляция

Корреляция между SEAD.DE и IS3C.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и IS3C.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.94%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и IS3C.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и IS3C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAD.DEIS3C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-30.78%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-5.62%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-30.47%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-19.40%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-9.04%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.37%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и IS3C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 1.53%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAD.DEIS3C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.93%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

4.01%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

6.94%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

8.83%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

9.25%

-3.88%