PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с FESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEAD.DE с FESD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE).

SEAD.DE и FESD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. FESD.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable USD EM Bond. Фонд был запущен 25 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и FESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и FESD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.81%7.17%4.95%5.22%-12.53%-0.85%
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		1.45%0.21%8.73%4.67%-13.30%6.35%

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 1.45%.

SEAD.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.11%
3 года*
5.18%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—

FESD.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.40%
С начала года
1.45%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.75%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с UEFS.DESEAD.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FEPX.DEFESD.DE с ASRC.DEFESD.DE с ENDH.DE

Сравнение комиссий SEAD.DE и FESD.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FESD.DE в 0.45%.

FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Доходность на риск

SEAD.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAD.DEFESD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.30

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.43

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.27

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

0.74

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAD.DE vs. FESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FESD.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и FESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAD.DEFESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.30

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.15

-0.04

Корреляция

Корреляция между SEAD.DE и FESD.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и FESD.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности FESD.DE в 6.82%

TTM202520242023202220212020
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.94%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.82%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и FESD.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и FESD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAD.DEFESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-16.01%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-8.25%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-16.01%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.03%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-7.36%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.15%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и FESD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAD.DEFESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.33%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

4.79%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

9.51%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

8.78%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

8.77%

-3.40%