PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAD.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEAD.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE).

SEAD.DE и ENDH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ENDH.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEAD.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEAD.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.81%7.17%4.95%5.22%-2.70%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.93%7.89%6.59%5.41%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, SEAD.DE показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.93%.

SEAD.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.11%
3 года*
5.18%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—

ENDH.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.70%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с UEFS.DESEAD.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с ZPR5.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с CEB0.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с SEAB.DE

Сравнение комиссий SEAD.DE и ENDH.DE

SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

SEAD.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAD.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAD.DEENDH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.97

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.29

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

10.34

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAD.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAD.DE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENDH.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAD.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAD.DEENDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.88

-0.78

Корреляция

Корреляция между SEAD.DE и ENDH.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAD.DE и ENDH.DE

Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.94%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEAD.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и ENDH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SEAD.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-6.78%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.21%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.77%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-1.12%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.49%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAD.DE и ENDH.DE

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) имеют волатильность 1.53% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEAD.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.59%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.29%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

3.67%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

4.73%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.73%

+0.64%