Сравнение SEAD.DE с EMIE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE).
SEAD.DE и EMIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEAD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EMIE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEAD.DE и EMIE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEAD.DE и EMIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.68% | 7.17% | 4.95% | 5.22% | -12.53% | -1.42% | 1.00% | 1.37% |
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.54% | 7.05% | -0.36% | 3.88% | -19.72% | -2.93% | 6.95% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SEAD.DE показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у EMIE.DE с доходностью -1.54%.
SEAD.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
EMIE.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEAD.DE и EMIE.DE
SEAD.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMIE.DE в 0.43%.
Доходность на риск
SEAD.DE vs. EMIE.DE — Ранг доходности на риск
SEAD.DE
EMIE.DE
Сравнение SEAD.DE c EMIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEAD.DE | EMIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.60 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.84 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.73 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 2.65 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEAD.DE | EMIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.60 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.13 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SEAD.DE и EMIE.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEAD.DE и EMIE.DE
Дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как EMIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.93% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEAD.DE и EMIE.DE
Максимальная просадка SEAD.DE за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки EMIE.DE в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAD.DE и EMIE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEAD.DE | EMIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -26.98% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -3.53% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -25.83% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -14.98% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -12.65% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.97% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEAD.DE и EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SEAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEAD.DE | EMIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.42% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 4.24% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 6.67% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 8.02% | -2.65% |