PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с CEB0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBE.DE с CEB0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE).

JMBE.DE и CEB0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и CEB0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и CEB0.DE

2026 (YTD)20252024
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-2.24%11.00%1.33%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		0.57%0.43%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у CEB0.DE с доходностью 0.57%.

JMBE.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с JEQA.DEJMBE.DE с JPSC.DE
Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с ASRD.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с UEFS.DECEB0.DE с FESD.DE

Сравнение комиссий JMBE.DE и CEB0.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEB0.DE в 0.40%.

CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Доходность на риск

JMBE.DE vs. CEB0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c CEB0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBE.DECEB0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

2.80

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBE.DE vs. CEB0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEB0.DE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и CEB0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBE.DECEB0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

2.00

-1.90

Корреляция

Корреляция между JMBE.DE и CEB0.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и CEB0.DE

JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM20252024
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.83%1.84%1.43%

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и CEB0.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки CEB0.DE в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и CEB0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBE.DECEB0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-1.83%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-1.11%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-0.60%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-0.40%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.52%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и CEB0.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBE.DECEB0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.55%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

1.02%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

1.50%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

1.96%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

1.96%

+7.75%