PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с XUEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBE.DE с XUEB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE).

JMBE.DE и XUEB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. XUEB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 11 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и XUEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и XUEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-2.24%11.00%0.03%7.01%-18.34%-3.60%12.99%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.59%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у XUEB.DE с доходностью 0.59%.

JMBE.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

XUEB.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.44%
1 год
2.42%
3 года*
6.69%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с JEQA.DEJMBE.DE с JPSC.DE
Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с GLDXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с ASRC.DEXUEB.DE с ENDH.DE

Сравнение комиссий JMBE.DE и XUEB.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XUEB.DE в 0.25%.

JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Доходность на риск

JMBE.DE vs. XUEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c XUEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBE.DEXUEB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.27

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.40

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.45

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

1.85

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBE.DE vs. XUEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XUEB.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и XUEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBE.DEXUEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.27

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Корреляция

Корреляция между JMBE.DE и XUEB.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и XUEB.DE

Ни JMBE.DE, ни XUEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и XUEB.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки XUEB.DE в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и XUEB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBE.DEXUEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-17.41%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-9.04%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-17.41%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-2.33%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-6.40%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.64%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и XUEB.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBE.DEXUEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.09%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

4.21%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

8.99%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

8.75%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

8.64%

+1.07%