PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с FRCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBE.DE с FRCK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE).

JMBE.DE и FRCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. FRCK.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и FRCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и FRCK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-2.24%11.00%0.03%7.01%-18.34%-3.60%3.18%15.07%-1.11%
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.56%12.81%5.36%9.70%-22.07%-3.88%2.79%11.04%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FRCK.DE с доходностью -1.56%.

JMBE.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

FRCK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.67%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с JEQA.DEJMBE.DE с JPSC.DE
Часто сравнивают с FRCK.DE:
FRCK.DE с ENDH.DEFRCK.DE с FESD.DEFRCK.DE с ZPR5.DEFRCK.DE с EMIG.DEFRCK.DE с ASRD.DEFRCK.DE с UEFS.DEFRCK.DE с IS3C.DE

Сравнение комиссий JMBE.DE и FRCK.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FRCK.DE в 0.28%.

JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

JMBE.DE vs. FRCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FRCK.DE
Ранг доходности на риск FRCK.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCK.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCK.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCK.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCK.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCK.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c FRCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBE.DEFRCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.31

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.89

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.83

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.27

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBE.DE vs. FRCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FRCK.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и FRCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBE.DEFRCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.14

-0.04

Корреляция

Корреляция между JMBE.DE и FRCK.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и FRCK.DE

Ни JMBE.DE, ни FRCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и FRCK.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки FRCK.DE в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и FRCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBE.DEFRCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-32.71%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.58%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-32.71%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-4.12%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-8.87%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.07%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и FRCK.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBE.DEFRCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.64%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

3.58%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

6.63%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

8.95%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

9.30%

+0.41%