PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBE.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBE.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE).

JMBE.DE и ENDH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. ENDH.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMBE.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBE.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-2.24%11.00%0.03%7.01%-2.38%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.80%7.89%6.59%5.41%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, JMBE.DE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у ENDH.DE с доходностью -0.80%.

JMBE.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

ENDH.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.81%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с JPSC.DEJMBE.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с CEB0.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с FRCK.DE

Сравнение комиссий JMBE.DE и ENDH.DE

JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

JMBE.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBE.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBE.DEENDH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.31

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.02

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.19

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

9.82

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBE.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBE.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ENDH.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBE.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBE.DEENDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.89

-0.79

Корреляция

Корреляция между JMBE.DE и ENDH.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBE.DE и ENDH.DE

Ни JMBE.DE, ни ENDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JMBE.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и ENDH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBE.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-6.78%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.21%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-1.64%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-1.12%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.49%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBE.DE и ENDH.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBE.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.68%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

2.29%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

3.68%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

4.73%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

4.73%

+4.98%