PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3C.DE с XHYG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3C.DE с XHYG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE).

IS3C.DE и XHYG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. XHYG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и XHYG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и XHYG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.42%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%12.58%-8.60%7.87%
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		-1.06%4.63%6.16%11.48%-8.51%2.12%1.72%9.91%-3.67%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у XHYG.DE с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции IS3C.DE уступали акциям XHYG.DE по среднегодовой доходности: -0.53% против 3.11% соответственно.

IS3C.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
0.96%
3 года*
1.06%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.53%

XHYG.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.26%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.47%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с VGEM.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ZPR5.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с XHYG.DE:
XHYG.DE с EUNA.DEXHYG.DE с EUNW.DEXHYG.DE с IEDL.LXHYG.DE с JEPIXHYG.DE с HYRMXHYG.DE с VHYL.ASXHYG.DE с SSHY.L

Сравнение комиссий IS3C.DE и XHYG.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XHYG.DE в 0.20%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IS3C.DE vs. XHYG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XHYG.DE
Ранг доходности на риск XHYG.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c XHYG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3C.DEXHYG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.89

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.31

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.43

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

6.37

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3C.DE vs. XHYG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XHYG.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и XHYG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3C.DEXHYG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.45

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.42

-0.43

Корреляция

Корреляция между IS3C.DE и XHYG.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и XHYG.DE

IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.93%4.75%5.48%3.95%3.70%5.75%2.27%3.54%5.11%3.71%1.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и XHYG.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки XHYG.DE в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и XHYG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3C.DEXHYG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-24.00%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-2.81%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-14.54%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-24.00%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-1.54%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.37%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.63%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и XHYG.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3C.DEXHYG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.72%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

2.48%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

3.63%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

5.37%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.15%

+2.10%