PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3C.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3C.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE).

IS3C.DE и VGEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.16%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%12.58%-8.60%0.77%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.43%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%15.57%0.84%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 0.43%.

IS3C.DE

1 день
1.25%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.20%
1 год
1.27%
3 года*
1.35%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
-0.48%

VGEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
-0.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с ZPR5.DEIS3C.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с ENDH.DEVGEM.DE с XUEM.DE

Сравнение комиссий IS3C.DE и VGEM.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

IS3C.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3C.DEVGEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.03

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.01

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.08

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

0.25

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3C.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа VGEM.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3C.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.26

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.29

-0.30

Корреляция

Корреляция между IS3C.DE и VGEM.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и VGEM.DE

IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и VGEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3C.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-19.64%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-7.87%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-12.46%

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

-4.01%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.66%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.85%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и VGEM.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3C.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.94%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.25%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

8.35%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

7.91%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

8.92%

+0.33%