PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3C.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3C.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE).

IS3C.DE и XUEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. XUEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.42%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%12.58%-2.41%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		0.80%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у XUEM.DE с доходностью 0.80%.

IS3C.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
0.96%
3 года*
1.06%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.53%

XUEM.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
3.08%
1 год
2.69%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с VGEM.DEIS3C.DE с ZPR5.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с SEAB.DEXUEM.DE с UEFS.DE

Сравнение комиссий IS3C.DE и XUEM.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Доходность на риск

IS3C.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3C.DEXUEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.30

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.45

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.81

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

3.23

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3C.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XUEM.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3C.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.25

-0.26

Корреляция

Корреляция между IS3C.DE и XUEM.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и XUEM.DE

IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.63%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и XUEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3C.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-26.83%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-6.75%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-17.85%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-5.16%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-10.48%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.64%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и XUEM.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3C.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.13%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

4.22%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

8.89%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

8.78%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

10.54%

-1.29%