PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3C.DE с CEB0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и CEB0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и CEB0.DE


Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у CEB0.DE с доходностью 0.57%.


IS3C.DE

1 день
1.25%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.20%
1 год
1.27%
3 года*
1.35%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
-0.48%

CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IS3C.DE и CEB0.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CEB0.DE в 0.40%.


Доходность на риск

IS3C.DE vs. CEB0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина

CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c CEB0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3C.DECEB0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.06

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.53

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.33

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.80

-1.93

IS3C.DE vs. CEB0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CEB0.DE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и CEB0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3C.DECEB0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.06

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

2.00

-2.01

Корреляция

Корреляция между IS3C.DE и CEB0.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и CEB0.DE

IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
1.83%1.84%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и CEB0.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки CEB0.DE в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и CEB0.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IS3C.DECEB0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-1.83%

-28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-1.11%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

-0.60%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-0.40%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.52%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и CEB0.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS3C.DECEB0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.55%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

1.02%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

1.50%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

1.96%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

1.96%

+7.29%