PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR1.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR1.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPR1.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR1.DE returned 3.54%/yr vs 8.39%/yr for ZPRX.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZPR1.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR1.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR1.DE торгуется в USD, в то время как ZPRX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR1.DE показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ZPRX.DE с доходностью 6.70%.

ZPR1.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.82%
С начала года
1.97%
1 год
3.86%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

ZPRX.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
4.55%
С начала года
6.70%
1 год
14.78%
3 года*
15.78%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR1.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		1.97%4.23%5.21%5.01%1.38%-0.06%0.35%0.87%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		6.70%43.16%-1.67%18.90%-18.28%17.53%5.91%12.95%

Correlation

The correlation between ZPR1.DE and ZPRX.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с C101.DE
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

ZPR1.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR1.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR1.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
0.91

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
1.38

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.30

1.16

+1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

1.05

+8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.53

3.44

+37.09

ZPR1.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR1.DE на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа ZPRX.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR1.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR1.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка ZPR1.DE за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR1.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR1.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-50.35%

+48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-14.04%

+13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-16.10%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-38.56%

+38.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.65%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-11.17%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

4.29%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR1.DE и ZPRX.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) составляет 0.62%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ZPR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR1.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.03%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

13.42%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

16.26%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

20.03%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.16%

19.84%

-18.68%

Сравнение комиссий ZPR1.DE и ZPRX.DE

ZPR1.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR1.DE и ZPRX.DE

Ни ZPR1.DE, ни ZPRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR1.DE and ZPRX.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPR1.DE is categorized as Money Market, while ZPRX.DE is Europe Equities. ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.05% for ZPR1.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR1.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор