Сравнение ZPR1.DE с SPY5.DE
ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPR1.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR1.DE returned 3.55%/yr vs 12.77%/yr for SPY5.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZPR1.DE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPR1.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPR1.DE торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPR1.DE показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 8.89%.
ZPR1.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам ZPR1.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR1.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) | 1.99% | 4.23% | 5.21% | 5.01% | 1.38% | -0.06% | 0.35% | 0.87% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.89% | 18.26% | 24.79% | 26.29% | -18.97% | 29.51% | 17.16% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ZPR1.DE and SPY5.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR1.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPR1.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPR1.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPR1.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.30 | 1.29 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.24 | 2.31 | +6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.35 | 9.31 | +31.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPR1.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPR1.DE за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR1.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR1.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -34.33% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -8.59% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -19.50% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -24.33% | +23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.70% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.73% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.14% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR1.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) составляет 0.62%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что ZPR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR1.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.07% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 8.62% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 11.92% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 15.96% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.16% | 16.28% | -15.12% |
Сравнение комиссий ZPR1.DE и SPY5.DE
ZPR1.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR1.DE и SPY5.DE
ZPR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.91% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 0.80% | 1.21% | 1.57% | 1.69% |
ZPR1.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR1.DE and SPY5.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for ZPR1.DE.
ZPR1.DE is categorized as Money Market, while SPY5.DE is S&P 500. ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for ZPR1.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPR1.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор