PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The ETF tracks U.S. Treasury bills with remaining maturities from one to three months through an accumulating UCITS ETF share class.

Эмитент
State Street
Дата выпуска
17 июл. 2019 г.
Категория
Money Market
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с ZPRM.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с C101.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с PJEU.DEZPR1.DE с SPYM.DEZPR1.DE с L8I3.DE

Доходность

График доходности ZPR1.DE

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции ZPR1.DE — $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZPR1.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,190.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) показал доход в 1.97% с начала года и 3.86% за последние 12 месяцев.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.82%
С начала года
1.97%
1 год
3.86%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ZPR1.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был июнь 2020 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 53 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ZPR1.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.34%0.22%0.31%0.33%0.33%0.24%0.19%1.97%
20250.45%0.27%0.32%0.38%0.34%0.34%0.37%0.36%0.33%0.35%0.30%0.33%4.23%
20240.45%0.43%0.43%0.42%0.49%0.39%0.44%0.46%0.45%0.40%0.40%0.31%5.21%
20230.36%0.33%0.41%0.37%0.38%0.45%0.38%0.51%0.40%0.43%0.47%0.41%5.01%
2022-0.00%-0.00%0.01%0.01%0.04%0.05%0.07%0.17%0.24%0.17%0.27%0.35%1.38%
2021-0.00%0.00%0.00%-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.01%0.00%-0.01%-0.01%0.00%-0.06%

Метрики бенчмарка

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2019.

  • This ETF captured 4.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.81%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.50%
Бета
0.01
R²
0.01
Участие в росте
4.58%
Участие в снижении
-5.81%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ZPR1.DE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ZPR1.DE имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR1.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.62

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
2.24

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.30

1.29

+1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

2.24

+7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.53

9.71

+30.83

Дивиденды

История дивидендов

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 1.92%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.

Текущая просадка State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-1.92%март 2020 г.
0s2y 9mo
2y 9moмарт 2020 г. - дек. 2022 г.
Обвал COVID2020
-0.42%май 2026 г.
3d26d
29dмай 2026 г. - июнь 2026 г.
—
-0.32%июнь 2026 г.
0s7d
7dиюнь 2026 г. - июль 2026 г.
—
-0.28%авг. 2024 г.
1d5d
6dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.
—
-0.26%дек. 2025 г.
1d24d
25dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.
—

Показатели просадок

ZPR1.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-56.78%

+54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-9.10%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-18.90%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-25.43%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.00%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-10.70%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.09%

-1.99%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ZPR1.DE

Добавьте State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ZPR1.DE