PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR1.DE с ZPRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR1.DE с ZPRM.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) and ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds from State Street - ZPR1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index while ZPRM.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR1.DE returned 3.54%/yr vs 12.36%/yr for ZPRM.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPR1.DE и ZPRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR1.DE показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ZPRM.DE с доходностью 6.79%.

ZPR1.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.82%
С начала года
1.97%
1 год
3.86%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

ZPRM.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
4.75%
С начала года
6.79%
1 год
15.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
12.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR1.DE и ZPRM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR1.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)		1.97%4.23%5.21%5.01%1.38%-0.06%0.35%0.87%
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		6.79%23.34%-6.88%29.70%13.58%1.41%-0.25%13.94%

Correlation

The correlation between ZPR1.DE and ZPRM.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.00

The correlation between ZPR1.DE and ZPRM.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ZPR1.DE:
ZPR1.DE с DBXT.DEZPR1.DE с DXS1.DEZPR1.DE с E0UA.DEZPR1.DE с SPY5.DEZPR1.DE с C101.DEZPR1.DE с EGV2.DEZPR1.DE с PJEU.DE
Часто сравнивают с ZPRM.DE:
ZPRM.DE с DBXT.DEZPRM.DE с PJEU.DEZPRM.DE с C101.DEZPRM.DE с DXS1.DEZPRM.DE с EGV2.DEZPRM.DE с L8I3.DEZPRM.DE с SPPW.DE

Доходность на риск

ZPR1.DE vs. ZPRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR1.DE
Ранг доходности на риск ZPR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZPRM.DE
Ранг доходности на риск ZPRM.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRM.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRM.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRM.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR1.DE c ZPRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR1.DEZPRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.95

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
2.82

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.30

1.37

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

3.12

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.53

12.61

+27.92

ZPR1.DE vs. ZPRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR1.DE на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа ZPRM.DE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR1.DE и ZPRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR1.DE и ZPRM.DE

Максимальная просадка ZPR1.DE за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки ZPRM.DE в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR1.DE и ZPRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR1.DEZPRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.92%

-24.15%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-4.84%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-15.56%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-15.56%

+15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.96%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-4.03%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.20%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR1.DE и ZPRM.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) составляет 0.62%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что ZPR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR1.DEZPRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.30%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

6.37%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

7.76%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

10.70%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.16%

13.67%

-12.51%

Сравнение комиссий ZPR1.DE и ZPRM.DE

И ZPR1.DE, и ZPRM.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR1.DE и ZPRM.DE

Ни ZPR1.DE, ни ZPRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR1.DE and ZPRM.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR1.DE and ZPRM.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, while ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR1.DE и ZPRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор