PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLT.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

SPLT.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLT.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 12 июн. 2023 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		0.51%5.80%14.11%5.46%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.57%54.09%29.04%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.

SPLT.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.57%
6 месяцев
18.78%
1 год
68.12%
3 года*
31.11%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с CPSMSPLT.TO с TLTSPLT.TO с XEQT.TOSPLT.TO с XFR.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий SPLT.TO и HCAL.TO

SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Доходность на риск

SPLT.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLT.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

4.08

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

4.96

-3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.76

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

6.44

-5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

24.95

-20.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLT.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLT.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

4.08

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.47

+0.48

Корреляция

Корреляция между SPLT.TO и HCAL.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности HCAL.TO в 4.10%

TTM202520242023202220212020
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		6.07%6.01%5.99%3.54%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		4.10%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLT.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-35.05%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-10.65%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-5.86%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-9.89%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.75%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 0.69%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLT.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

7.81%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

12.72%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

16.80%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

16.89%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

16.91%

-12.15%