Сравнение SPLT.TO с CPSM
SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, SPLT.TO returned 5.81% vs 7.60% for CPSM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.TO charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.TO и CPSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLT.TO торгуется в CAD, в то время как CPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 5.04%.
SPLT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLT.TO и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.44% | 5.75% | 11.06% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 5.04% | 2.32% | 11.24% |
Correlation
The correlation between SPLT.TO and CPSM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.TO vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPLT.TO
CPSM
Сравнение SPLT.TO c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLT.TO | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.28 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 6.43 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLT.TO и CPSM
Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки CPSM в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.TO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -8.71% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -3.35% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.09% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.49% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.19% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.TO и CPSM
Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 1.00%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.TO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.49% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 3.50% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 4.59% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.19% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.19% | -2.56% |
Сравнение комиссий SPLT.TO и CPSM
SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.TO и CPSM
Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.99% | 6.01% | 5.99% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
SPLT.TO and CPSM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLT.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLT.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
SPLT.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Brompton Funds and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for SPLT.TO and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор