Сравнение SPLT.TO с CPSM
SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, SPLT.TO returned 5.86% vs 7.66% for CPSM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.TO charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.TO и CPSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLT.TO торгуется в CAD, в то время как CPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 3.68%.
SPLT.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLT.TO и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.07% | 5.80% | 10.48% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 3.68% | 2.29% | 11.66% |
Correlation
The correlation between SPLT.TO and CPSM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.09 |
The correlation between SPLT.TO and CPSM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.TO vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPLT.TO
CPSM
Сравнение SPLT.TO c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLT.TO | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.32 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 6.76 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLT.TO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.29 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SPLT.TO и CPSM
Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки CPSM в -9.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.TO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -9.15% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -3.32% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.19% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.14% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.TO и CPSM
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.TO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.65% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 3.40% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 4.54% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.56% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.56% | -1.89% |
Сравнение комиссий SPLT.TO и CPSM
SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.TO и CPSM
Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.98% | 6.01% | 5.99% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPLT.TO and CPSM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLT.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLT.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
SPLT.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Brompton Funds and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for SPLT.TO and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор