PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while FCIL.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR.TO returned 7.75%/yr vs 8.40%/yr for FCIL.NEO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у FCIL.NEO с доходностью 4.76%.

ZPR.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.52%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.10%

FCIL.NEO

1 день
0.38%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.76%
6 месяцев
5.03%
1 год
10.07%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		6.11%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%0.22%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		4.76%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%11.33%

Correlation

The correlation between ZPR.TO and FCIL.NEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с RIDH.TO

Доходность на риск

ZPR.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOFCIL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
0.70

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
1.06

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.15

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

1.10

+6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.76

2.70

+42.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа FCIL.NEO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

0.70

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и FCIL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-20.28%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-9.17%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-9.17%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-20.28%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.63%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.53%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

3.74%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и FCIL.NEO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

3.59%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.73%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

14.46%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

12.90%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

13.61%

-2.11%

Сравнение комиссий ZPR.TO и FCIL.NEO

И ZPR.TO, и FCIL.NEO имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.06%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPR.TO and FCIL.NEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR.TO and FCIL.NEO have the same expense ratio: 0.45% per year.

ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FCIL.NEO is Foreign Large Cap Equities. ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index. They also come from different issuers: BMO and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и FCIL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор