Сравнение FCIL.NEO с TILV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO).
FCIL.NEO и TILV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIL.NEO и TILV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и TILV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 6.71% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 4.28% |
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 9.50% | 19.69% | 13.19% | 8.85% | -4.94% | 14.06% | -5.88% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у TILV.TO с доходностью 9.50%.
FCIL.NEO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
TILV.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIL.NEO и TILV.TO
FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILV.TO в 0.40%.
Доходность на риск
FCIL.NEO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск
FCIL.NEO
TILV.TO
Сравнение FCIL.NEO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIL.NEO | TILV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.68 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.24 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.59 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 9.68 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIL.NEO | TILV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCIL.NEO и TILV.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIL.NEO и TILV.TO
FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% |
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 2.88% | 3.08% | 3.34% | 3.51% | 2.81% | 2.78% | 2.99% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCIL.NEO и TILV.TO
Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и TILV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIL.NEO | TILV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -26.64% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -7.11% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -16.32% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.87% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.31% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.93% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIL.NEO и TILV.TO
Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIL.NEO | TILV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.06% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.78% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 11.51% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 9.88% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 11.57% | +2.08% |