PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCIL.NEO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и TILV.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
6.71%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%4.28%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у TILV.TO с доходностью 9.50%.


FCIL.NEO

1 день
1.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.46%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Low Volatility ETF

TD Q International Low Volatility ETF

Сравнение комиссий FCIL.NEO и TILV.TO

FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILV.TO в 0.40%.


Доходность на риск

FCIL.NEO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина

TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCIL.NEOTILV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.68

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.24

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.59

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

9.68

-4.63

FCIL.NEO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TILV.TO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCIL.NEOTILV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между FCIL.NEO и TILV.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и TILV.TO

FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.


TTM2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и TILV.TO

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и TILV.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FCIL.NEOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-26.64%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.11%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-16.32%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.87%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.31%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.93%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и TILV.TO

Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCIL.NEOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.06%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

7.78%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.51%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

9.88%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

11.57%

+2.08%