Сравнение FCIL.NEO с ZLI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO).
FCIL.NEO и ZLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIL.NEO и ZLI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и ZLI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 6.71% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 3.41% | 12.93% | 11.92% | 9.08% | -9.81% | 6.78% | -0.89% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у ZLI.TO с доходностью 3.41%.
FCIL.NEO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
ZLI.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIL.NEO и ZLI.TO
FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZLI.TO в 0.40%.
Доходность на риск
FCIL.NEO vs. ZLI.TO — Ранг доходности на риск
FCIL.NEO
ZLI.TO
Сравнение FCIL.NEO c ZLI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIL.NEO | ZLI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.64 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.95 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.92 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.96 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIL.NEO | ZLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.64 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FCIL.NEO и ZLI.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIL.NEO и ZLI.TO
FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.17% | 2.24% | 2.47% | 2.69% | 2.86% | 2.50% | 2.65% | 2.35% | 2.48% | 2.21% | 2.49% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок FCIL.NEO и ZLI.TO
Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки ZLI.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и ZLI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIL.NEO | ZLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -24.67% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.37% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -24.67% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.34% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.99% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.61% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIL.NEO и ZLI.TO
Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIL.NEO | ZLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.87% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.60% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 11.91% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 10.70% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 12.39% | +1.26% |