Сравнение FCIL.NEO с ZXM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).
FCIL.NEO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIL.NEO и ZXM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и ZXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 6.71% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 7.27% | 35.75% | 21.41% | 14.22% | -20.61% | 25.67% | 16.23% | 23.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у ZXM.TO с доходностью 7.27%.
FCIL.NEO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
ZXM.TO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIL.NEO и ZXM.TO
FCIL.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.
Доходность на риск
FCIL.NEO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск
FCIL.NEO
ZXM.TO
Сравнение FCIL.NEO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIL.NEO | ZXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.38 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.87 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.84 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 14.42 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIL.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.38 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FCIL.NEO и ZXM.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIL.NEO и ZXM.TO
FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.36% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FCIL.NEO и ZXM.TO
Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и ZXM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIL.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -35.22% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -10.36% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -26.93% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -5.09% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -6.51% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.76% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIL.NEO и ZXM.TO
Текущая волатильность для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) составляет 6.18%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIL.NEO | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.37% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.45% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.31% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.69% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 16.59% | -2.94% |