PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDX.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDX.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both Europe Equities funds from State Street - ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI while ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 7.77%/yr for ZPRX.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDX.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у ZPRX.DE с доходностью 7.81%.

ZPDX.DE

1 день
0.99%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.68%
6 месяцев
8.76%
1 год
11.73%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		6.68%14.73%10.10%18.67%-11.83%25.89%-2.05%8.15%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%13.24%

Correlation

The correlation between ZPDX.DE and ZPRX.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between ZPDX.DE and ZPRX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с CHDVD.SWZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с EMID.LZPDX.DE с IESG.L
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

ZPDX.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDX.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDX.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.82

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

5.42

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDX.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDX.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRX.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDX.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDX.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ZPDX.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDX.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-43.93%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.63%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-15.95%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-27.52%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.51%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.71%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.16%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDX.DE и ZPRX.DE

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеют волатильность 4.19% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDX.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.30%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

13.94%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.69%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.14%

-1.40%

Сравнение комиссий ZPDX.DE и ZPRX.DE

ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDX.DE и ZPRX.DE

Ни ZPDX.DE, ни ZPRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDX.DE and ZPRX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDX.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDX.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор