PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDS.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDS.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDS.DE (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and 7RIP.DE (HANetf The Travel UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - ZPDS.DE tracks the S&P Consumer Staples Select Sector while 7RIP.DE tracks the Solactive Travel. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDS.DE returned 4.36%/yr vs 13.87%/yr for 7RIP.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZPDS.DE charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for 7RIP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDS.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDS.DE показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у 7RIP.DE с доходностью -2.92%.

ZPDS.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.00%
3 года*
4.36%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.84%

7RIP.DE

1 день
0.33%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
1.65%
1 год
12.00%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDS.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ZPDS.DE
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		7.50%-8.90%20.38%-5.08%5.38%17.60%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-2.92%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%

Correlation

The correlation between ZPDS.DE and 7RIP.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.17

The correlation between ZPDS.DE and 7RIP.DE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDS.DE:
ZPDS.DE с ^SIXRZPDS.DE с 2B7D.DEZPDS.DE с NUKL.DEZPDS.DE с SPYDZPDS.DE с DXSK.DEZPDS.DE с 6TVL.DEZPDS.DE с WELW.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DIGI.DE7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с W311.DE

Доходность на риск

ZPDS.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDS.DE
Ранг доходности на риск ZPDS.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDS.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDS.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDS.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDS.DE7RIP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.51

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.95

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.84

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

1.87

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDS.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDS.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDS.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDS.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ZPDS.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка ZPDS.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDS.DE и 7RIP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDS.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-31.05%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-13.92%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-31.05%

+15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-6.75%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-9.41%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

6.30%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDS.DE и 7RIP.DE

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ZPDS.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) имеют волатильность 6.04% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDS.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

18.30%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

22.92%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

24.99%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

24.99%

-11.01%

Сравнение комиссий ZPDS.DE и 7RIP.DE

ZPDS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDS.DE и 7RIP.DE

Ни ZPDS.DE, ни 7RIP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDS.DE and 7RIP.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for 7RIP.DE.

ZPDS.DE tracks S&P Consumer Staples Select Sector, while 7RIP.DE tracks Solactive Travel. They also come from different issuers: State Street and HANetf. Their fees differ too: 0.15% for ZPDS.DE and 0.69% for 7RIP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDS.DE и 7RIP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор