PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).

ZPDF.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		5.07%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE превзошли акции SPYM.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 7.97% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

SPYM.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.99%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.38%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Сравнение комиссий ZPDF.DE и SPYM.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DESPYM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.34

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.83

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.84

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

10.44

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.34

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и SPYM.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и SPYM.DE

Ни ZPDF.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и SPYM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-36.28%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.38%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-23.86%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-31.69%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-8.69%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-10.05%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.82%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и SPYM.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

7.25%

+14.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

13.33%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

18.57%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

16.31%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

18.25%

+4.18%