Сравнение SPYM.DE с H4ZJ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE).
SPYM.DE и H4ZJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYM.DE или H4ZJ.DE.
Основные характеристики
| SPYM.DE | H4ZJ.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.77% | 22.65% |
| Дох-ть за 1 год | 21.84% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.28% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 8.11 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 13.86% | 10.95% |
| Макс. просадка | -36.28% | -33.60% |
| Текущая просадка | -2.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPYM.DE и H4ZJ.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYM.DE и H4ZJ.DE
С начала года, SPYM.DE показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у H4ZJ.DE с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции SPYM.DE уступали акциям H4ZJ.DE по среднегодовой доходности: 5.63% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM.DE и H4ZJ.DE
SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYM.DE c H4ZJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM.DE и H4ZJ.DE
SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0.68% | 1.73% | 1.88% | 1.49% | 1.73% | 2.13% | 2.56% | 2.16% | 2.11% | 2.09% | 2.25% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок SPYM.DE и H4ZJ.DE
Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки H4ZJ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и H4ZJ.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM.DE и H4ZJ.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.