Сравнение SPYM.DE с 4GLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE).
SPYM.DE и 4GLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYM.DE и 4GLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYM.DE и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6.38% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 22.30% | -11.26% | 19.74% |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 10.04% | 49.32% | 34.57% | 9.32% | 7.12% | 4.03% | 13.05% | 21.25% | 3.20% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYM.DE показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции SPYM.DE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 8.11% против 14.46% соответственно.
SPYM.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.11%
4GLD.DE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM.DE и 4GLD.DE
SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYM.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
SPYM.DE
4GLD.DE
Сравнение SPYM.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYM.DE | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.77 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.26 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.60 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.88 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYM.DE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.43 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.01 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPYM.DE и 4GLD.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM.DE и 4GLD.DE
Ни SPYM.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYM.DE и 4GLD.DE
Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и 4GLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYM.DE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -36.79% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -16.54% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -16.54% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -18.23% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.96% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -11.83% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.35% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM.DE и 4GLD.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) составляет 7.44%, в то время как у Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYM.DE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 11.15% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 21.02% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 23.76% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.78% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.26% | +3.99% |